¿Desea salir del programa?

Es el clásico messagebox que sale cuando el usuario oprime la tecla X de cerrar.

Private Sub Form1_Closing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles MyBase.Closing

' Utilizamos la cancelación del método Closing

If MessageBox.Show("¿Desea Salir?", "Sistema", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning) = DialogResult.No Then

' Con el if, mandamos el messagebox y si la respuesta es un No, entonces cancela el método closing

e.Cancel = True

End If

End Sub